Сравнение MMGPX с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGPX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 34.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGPX и CPOAX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
MMGPX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MMGPX
CPOAX
Сравнение MMGPX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.45 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.15 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.10 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MMGPX и CPOAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и CPOAX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и CPOAX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, примерно равная максимальной просадке CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGPX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -84.57% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -28.37% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.09% | -70.73% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -31.61% | -41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -39.31% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 11.09% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) составляет 9.28%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGPX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 10.10% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 22.93% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 33.54% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 39.87% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 33.91% | +5.14% |