Сравнение MMGPX с CMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX).
MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и CMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGPX и CMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 26.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у CMGIX с доходностью -4.58%.
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGPX и CMGIX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CMGIX в 0.80%.
Доходность на риск
MMGPX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск
MMGPX
CMGIX
Сравнение MMGPX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | CMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.69 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MMGPX и CMGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и CMGIX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CMGIX в 22.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и CMGIX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и CMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGPX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -73.85% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -14.90% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.09% | -45.96% | -40.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -19.08% | -53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -28.76% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 4.77% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и CMGIX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеют волатильность 9.28% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGPX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.67% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 17.04% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 26.09% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 25.00% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 23.33% | +15.72% |