PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDEX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMDEX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMDEX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		-9.62%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MMDEX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.62% против 9.31% соответственно.

MMDEX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.37%
1 год
17.69%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.62%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Growth Index Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с TBCIXMMDEX с FXAIXMMDEX с MPLIXMMDEX с MIIAXMMDEX с MGAFXMMDEX с MMSIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий MMDEX и VTMGX

MMDEX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

MMDEX
Praxis Growth Index Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MMDEX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDEX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDEXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.79

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.35

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.44

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.56

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDEX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDEX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDEX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDEXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между MMDEX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и VTMGX

Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		5.18%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и VTMGX

Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMDEXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-60.58%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.67%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-29.71%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-35.68%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-9.01%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-14.74%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.97%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и VTMGX

Текущая волатильность для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) составляет 6.86%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMDEXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.83%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.28%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

16.68%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

15.65%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

16.45%

+4.04%