Сравнение MMDEX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MMDEX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMDEX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -9.62% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MMDEX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.62% против 13.97% соответственно.
MMDEX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.62%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMDEX и MEIFX
MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MMDEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MMDEX
MEIFX
Сравнение MMDEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDEX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.44 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MMDEX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDEX и MEIFX
Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.18% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MMDEX и MEIFX
Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMDEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -54.37% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -8.99% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -23.54% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -28.67% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -5.84% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -7.76% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.06% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDEX и MEIFX
Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMDEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.99% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 7.32% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.98% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 15.95% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 17.96% | +2.53% |