Сравнение MMDAX с MENYX
MMDAX (Madison Moderate Allocation Fund) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both mutual funds - MMDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while MENYX is a Derivative Income fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MMDAX returned 6.40%/yr vs 8.15%/yr for MENYX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMDAX charges 0.71%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.
Доходность
Сравнение доходности MMDAX и MENYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMDAX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у MENYX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции MMDAX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.15% соответственно.
MMDAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.40%
MENYX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам MMDAX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDAX Madison Moderate Allocation Fund | 8.81% | 11.13% | 6.97% | 10.32% | -14.49% | 6.79% | 9.77% | 15.99% | -4.80% | 14.29% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 5.89% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Correlation
The correlation between MMDAX and MENYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MMDAX and MENYX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMDAX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
MMDAX
MENYX
Сравнение MMDAX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDAX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.74 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.57 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.65 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MMDAX и MENYX
Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и MENYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMDAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -28.38% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.07% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -16.14% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -16.14% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.36% | -28.38% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.50% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDAX и MENYX
Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMDAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.73% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 6.85% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 9.27% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.43% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 13.46% | -2.76% |
Сравнение комиссий MMDAX и MENYX
MMDAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDAX и MENYX
Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности MENYX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 8.17% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
MMDAX Madison Moderate Allocation Fund | 5.63% | 6.12% | 3.70% | 2.15% | 1.39% | 8.46% | 9.24% | 3.95% | 9.05% | 5.13% | 4.36% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMDAX and MENYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMDAX has higher volatility (2.87%) compared to MENYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MMDAX dropped -43.12% vs MENYX's -28.38%.
MMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMDAX и MENYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор