Сравнение MMDAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MMDAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MMDAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMDAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDAX Madison Moderate Allocation Fund | -2.67% | 11.13% | 6.97% | 10.32% | -14.49% | 6.79% | 9.77% | 15.99% | -4.80% | 14.29% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MMDAX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MMDAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.99% соответственно.
MMDAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 5.37%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMDAX и BERIX
MMDAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MMDAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MMDAX
BERIX
Сравнение MMDAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.54 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 3.26 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.62 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 17.20 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.54 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между MMDAX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDAX и BERIX
Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDAX Madison Moderate Allocation Fund | 6.29% | 6.12% | 3.70% | 2.15% | 1.39% | 8.46% | 9.24% | 3.95% | 9.05% | 5.13% | 4.36% | 7.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MMDAX и BERIX
Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -20.34% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -2.95% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -15.73% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.36% | -20.34% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.25% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.60% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.79% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDAX и BERIX
Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.47% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 4.28% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 5.38% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 5.94% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.00% | +4.62% |