Сравнение MMCA с VCADX
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, MMCA returned 4.06%/yr vs 4.48%/yr for VCADX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for VCADX.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и VCADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMCA показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью 1.16%.
MMCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCADX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам MMCA и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 0.66% | 5.74% | 1.70% | 5.77% | -12.15% | 0.01% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.16% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.05% |
Correlation
The correlation between MMCA and VCADX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between MMCA and VCADX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MMCA и VCADX
Секторы
MMCA
VCADX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MMCA
VCADX
Сырьевые материалы
MMCA
-
VCADX
-
Коммуникационные услуги
MMCA
-
VCADX
-
Потребительский циклический сектор
MMCA
-
VCADX
-
Потребительский защитный сектор
MMCA
-
VCADX
-
Энергетика
MMCA
-
VCADX
-
Здравоохранение
MMCA
-
VCADX
-
Промышленность
MMCA
-
VCADX
-
Недвижимость
MMCA
-
VCADX
-
Технологии
MMCA
-
VCADX
-
Коммунальные услуги
MMCA
-
VCADX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. VCADX — Ранг доходности на риск
MMCA
VCADX
Сравнение MMCA c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMCA | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.79 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.30 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.53 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMCA | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.10 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MMCA и VCADX
Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и VCADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -11.13% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.98% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | -4.23% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.99% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -1.50% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и VCADX
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) имеют волатильность 0.90% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.87% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.80% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 2.28% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.25% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.43% | +0.18% |
Сравнение комиссий MMCA и VCADX
MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и VCADX
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VCADX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.29% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and VCADX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMCA has higher volatility (0.90%) compared to VCADX (0.87%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -15.97% vs VCADX's -11.13%.
VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и VCADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор