PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCA с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCA с VCADX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, MMCA returned 4.09%/yr vs 4.39%/yr for VCADX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for VCADX.

Доходность

Сравнение доходности MMCA и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MMCA на уровне 1.16% и VCADX на уровне 1.16%.

MMCA

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.00%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCADX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.25%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCA и VCADX

2026 (YTD)20252024202320222021
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		1.16%5.74%1.70%5.77%-12.15%-0.13%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.05%

Correlation

The correlation between MMCA and VCADX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г.

0.74

The correlation between MMCA and VCADX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с ESGBMMCA с CMF
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Доходность на риск

MMCA vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCA c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMCAVCADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.80

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.31

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.73

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.11

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

6.68

-0.58

MMCA vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCA на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCA и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMCA и VCADX

Максимальная просадка MMCA за все время составила -16.04%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и VCADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCAVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-11.13%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.98%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

-4.23%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.99%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-1.50%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCA и VCADX

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что MMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCAVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.61%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

1.78%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

2.24%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

3.25%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

3.42%

+0.17%

Сравнение комиссий MMCA и VCADX

MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCA и VCADX

Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VCADX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.27%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Часто задаваемые вопросы

MMCA and VCADX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMCA has higher volatility (0.71%) compared to VCADX (0.61%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -16.04% vs VCADX's -11.13%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCA и VCADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор