PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с UMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY).

MMAX и UMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и UMAY

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 0.88%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с KAPRUMAY с LOUPUMAY с BALTUMAY с UAUG

Сравнение комиссий MMAX и UMAY

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMAY в 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.81

+1.94

Корреляция

Корреляция между MMAX и UMAY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и UMAY

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как UMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и UMAY

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и UMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-12.12%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.02%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.04%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.20%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и UMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

11.30%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

8.48%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

8.03%

-5.42%