Сравнение MMAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MMAX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 24.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и IWM
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
MMAX vs. IWM — Ранг доходности на риск
MMAX
IWM
Сравнение MMAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.34 | +2.41 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IWM
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IWM
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -59.05% | +57.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -13.74% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.33% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -10.83% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IWM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 23.18% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 22.54% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 22.99% | -20.38% |