PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMAX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMAX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и IWM


2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
1.18%5.88%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий MMAX и IWM

MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

MMAX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMAX

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMAXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.34

+2.41

Корреляция

Корреляция между MMAX и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и IWM

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
1.30%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и IWM

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


MMAXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-59.05%

+57.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-13.74%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-7.33%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-10.83%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и IWM


Загрузка...

Волатильность по периодам


MMAXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

23.18%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

22.54%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

22.99%

-20.38%