Сравнение MLXIX с TRXAX
MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both mutual funds - MLXIX is a Infrastructure Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MLXIX returned 10.55%/yr vs 5.68%/yr for TRXAX. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и TRXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции TRXAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 5.68% соответственно.
MLXIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 30.81%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 6.34%
TRXAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 5.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLXIX и TRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 30.81% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 7.06% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
Correlation
The correlation between MLXIX and TRXAX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between MLXIX and TRXAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLXIX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск
MLXIX
TRXAX
Сравнение MLXIX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLXIX | TRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.26 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 7.18 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и TRXAX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и TRXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLXIX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -20.50% | -56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -5.60% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -6.04% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -16.03% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -20.50% | -52.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.73% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -2.65% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 1.76% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и TRXAX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLXIX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 1.88% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 5.26% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 6.56% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 7.85% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 8.21% | +19.87% |
Сравнение комиссий MLXIX и TRXAX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TRXAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и TRXAX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TRXAX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.89% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.12% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MLXIX and TRXAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (7.95%) compared to TRXAX (1.88%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs TRXAX's -20.50%.
TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLXIX и TRXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор