Сравнение MLVHX с NWAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и NWAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 24.55% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.49% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
NWAUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и NWAUX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.
Доходность на риск
MLVHX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
MLVHX
NWAUX
Сравнение MLVHX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.66 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.53 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и NWAUX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и NWAUX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности NWAUX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.70% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и NWAUX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и NWAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -21.07% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.57% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -21.07% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.22% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.85% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.83% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и NWAUX
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.74% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.29% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 12.55% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.10% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.04% | +0.17% |