PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPZX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPZX с IGNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLPZX returned 9.78%/yr vs 7.81%/yr for IGNAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPZX charges 1.10%/yr vs 1.82%/yr for IGNAX.

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPZX показывает доходность 19.69%, а IGNAX немного выше – 20.34%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции IGNAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.81% соответственно.

MLPZX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.66%
С начала года
19.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
24.94%
3 года*
22.40%
5 лет*
19.22%
10 лет*
9.78%

IGNAX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
20.34%
6 месяцев
22.67%
1 год
55.44%
3 года*
20.65%
5 лет*
15.01%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPZX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		19.69%7.88%24.54%20.71%25.10%44.98%-25.49%14.50%-12.92%-8.42%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		20.34%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%

Correlation

The correlation between MLPZX and IGNAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MLPZX and IGNAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с AMLPMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с WEEI
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с DEMAXIGNAX с JEEIXIGNAX с PGJZXIGNAX с NMFIXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX

Доходность на риск

MLPZX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPZXIGNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.24

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.98

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

9.48

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

30.28

-18.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPZX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа IGNAX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPZXIGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.24

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и IGNAX

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, примерно равная максимальной просадке IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и IGNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPZXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-77.49%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-5.89%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-22.86%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-24.79%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

-57.95%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.01%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-35.68%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и IGNAX

Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPZXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.31%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.21%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

17.25%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.91%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

22.48%

+3.37%

Сравнение комиссий MLPZX и IGNAX

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и IGNAX

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.10%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%

Часто задаваемые вопросы

MLPZX and IGNAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPZX has higher volatility (4.93%) compared to IGNAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, MLPZX dropped -77.56% vs IGNAX's -77.49%.

IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPZX и IGNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор