PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с BSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с BSMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPX returned 22.94% vs 8.12% for BSMY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for BSMY.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и BSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у BSMY с доходностью 1.43%.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

BSMY

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и BSMY

2026 (YTD)20252024
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%15.93%
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		1.43%3.82%-1.86%

Correlation

The correlation between MLPX and BSMY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

-0.02

The correlation between MLPX and BSMY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и BSMY

Секторы
MLPX
BSMY

Энергетика

99.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.5%
BSMY

-

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
BSMY

-

Сырьевые материалы

MLPX

-

BSMY

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

BSMY

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

BSMY
0.2%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

BSMY

-

Финансовые услуги

MLPX

-

BSMY
2.2%

Здравоохранение

MLPX

-

BSMY

-

Промышленность

MLPX

-

BSMY
0.0%

Недвижимость

MLPX

-

BSMY

-

Технологии

MLPX

-

BSMY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с BSMY:
BSMY с BSMQBSMY с HYMBBSMY с BESFBSMY с TNGYBSMY с IBMMBSMY с MEARBSMY с CALI

Доходность на риск

MLPX vs. BSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BSMY
Ранг доходности на риск BSMY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c BSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXBSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.56

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.46

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

8.53

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. BSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BSMY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и BSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXBSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MLPX и BSMY

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки BSMY в -6.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и BSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXBSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-6.81%

-63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.31%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.79%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-1.98%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.95%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и BSMY

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXBSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.28%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

2.55%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

3.46%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

5.23%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

5.23%

+21.27%

Сравнение комиссий MLPX и BSMY

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSMY в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и BSMY

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BSMY в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		3.53%3.31%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and BSMY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to BSMY (1.28%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs BSMY's -6.81%.

On 1-year performance, MLPX leads with 22.94% vs 8.12% for BSMY. On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMY has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 22.94% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.53% for BSMY.

MLPX is categorized as MLPs, while BSMY is Municipal Bonds. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.18% for BSMY.

BSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и BSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор