Сравнение MLPR с ORLG
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 25.56% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between MLPR and ORLG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. ORLG — Ранг доходности на риск
MLPR
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPR c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и ORLG
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -39.93% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -34.91% | +30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -20.65% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 59.08% | -37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 59.08% | -29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 59.08% | -25.40% |
Сравнение комиссий MLPR и ORLG
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и ORLG
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and ORLG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.00% for ORLG.
MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор