PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

MLPR и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPR и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и NVDG

2026 (YTD)20252024
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		22.63%9.83%-3.64%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий MLPR и NVDG

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MLPR vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.13

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.89

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.25

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

5.38

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.08

+0.84

Корреляция

Корреляция между MLPR и NVDG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и NVDG

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

TTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и NVDG

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-66.19%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-42.72%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-35.41%

+29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-24.03%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

17.91%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

20.81%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

50.85%

-36.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

81.32%

-53.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

92.39%

-62.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

92.39%

-58.39%