Сравнение MLPR с MVLL
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, MLPR returned 32.42% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | -1.54% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between MLPR and MVLL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. MVLL — Ранг доходности на риск
MLPR
MVLL
Сравнение MLPR c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 25.11 | -22.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 52.27 | -44.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 9.23 | -7.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.33 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и MVLL
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -59.02% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -48.93% | +34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | 0.00% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -22.42% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 23.46% | -19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и MVLL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 60.78% | -52.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 96.08% | -81.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 133.11% | -112.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 139.63% | -110.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 139.63% | -105.88% |
Сравнение комиссий MLPR и MVLL
MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и MVLL
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and MVLL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to MLPR (8.12%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 32.42% for MLPR. On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for MVLL.
MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор