Сравнение MLPR с KORU
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 26.89%/yr vs 23.42%/yr for KORU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%.
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 92.47%
- С начала года
- 559.14%
- 6 месяцев
- 689.29%
- 1 год
- 2,160.10%
- 3 года*
- 132.56%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам MLPR и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 559.14% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 187.98% |
Correlation
The correlation between MLPR and KORU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between MLPR and KORU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. KORU — Ранг доходности на риск
MLPR
KORU
Сравнение MLPR c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 35.65 | -33.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 112.99 | -105.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 17.63 | -16.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.13 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и KORU
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -95.79% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -61.39% | +47.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -73.71% | +49.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -93.35% | +64.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.39% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -57.53% | +48.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 19.33% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и KORU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 60.18% | -52.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 110.71% | -95.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 124.15% | -103.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 85.11% | -55.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 79.91% | -46.16% |
Сравнение комиссий MLPR и KORU
MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и KORU
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности KORU в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.14% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and KORU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (60.18%) compared to MLPR (8.12%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs KORU's -95.79%.
On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 23.42% for KORU. On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.14% for KORU.
MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор