Сравнение MLPQ.L с IESU.L
MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPQ.L returned 6.58%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям IESU.L по среднегодовой доходности: 6.58% против 8.50% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 6.58%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 21.07% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -10.58% | -16.33% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between MLPQ.L and IESU.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between MLPQ.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
IESU.L
Сравнение MLPQ.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPQ.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.01 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и IESU.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPQ.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -63.88% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -17.34% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -26.36% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -26.36% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -62.16% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -10.65% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -20.50% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 7.16% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.50% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 21.74% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 24.54% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 29.08% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 29.16% | -0.19% |
Сравнение комиссий MLPQ.L и IESU.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и IESU.L
Ни MLPQ.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MLPQ.L and IESU.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPQ.L.
MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPQ.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор