PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPQ.L с GCLX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и GCLX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
15.58%-4.55%24.63%12.94%47.46%15.92%
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
13.54%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у GCLX.L с доходностью 13.54%.


MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

GCLX.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.14%
С начала года
13.54%
6 месяцев
20.07%
1 год
69.72%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий MLPQ.L и GCLX.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.


Доходность на риск

MLPQ.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPQ.LGCLX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

3.18

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

3.82

-3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

6.51

-6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

20.94

-20.60

MLPQ.L vs. GCLX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GCLX.L равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPQ.LGCLX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

3.18

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

-0.34

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.37

+0.56

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и GCLX.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и GCLX.L

Ни MLPQ.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и GCLX.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки GCLX.L в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и GCLX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MLPQ.LGCLX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-69.45%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.46%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-68.40%

+49.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-40.85%

+36.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-40.60%

+20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.32%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и GCLX.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеют волатильность 5.99% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLPQ.LGCLX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.76%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

15.51%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

21.82%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.77%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

26.24%

+1.68%