PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPNX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPNX с VAFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPNX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - MLPNX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPNX returned 10.27%/yr vs 15.86%/yr for VAFAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MLPNX charges 1.34%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности MLPNX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPNX показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции MLPNX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 10.27% против 15.86% соответственно.

MLPNX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
25.35%
6 месяцев
22.83%
1 год
30.53%
3 года*
31.68%
5 лет*
26.45%
10 лет*
10.27%

VAFAX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.60%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPNX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		25.35%4.56%47.50%25.29%38.54%55.22%-45.69%8.98%-20.95%-0.65%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.97%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between MLPNX and VAFAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.37

The correlation between MLPNX and VAFAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с MLPNX:
MLPNX с ^GSPCMLPNX с SPYMLPNX с PFFAMLPNX с PSPFXMLPNX с MDTMLPNX с RYEIXMLPNX с RSNRX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

MLPNX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPNX
Ранг доходности на риск MLPNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPNX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPNX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPNXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.17

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.64

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.17

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

3.52

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPNX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPNX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPNX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPNXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.46

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MLPNX и VAFAX

Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPNXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-48.48%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-19.27%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-27.24%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-38.86%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-38.86%

-44.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-0.60%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.50%

-8.13%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.35%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPNX и VAFAX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPNXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.02%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

14.64%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

19.21%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

23.05%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

22.31%

+13.47%

Сравнение комиссий MLPNX и VAFAX

MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPNX и VAFAX

Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности VAFAX в 12.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		4.63%5.31%4.14%5.58%6.44%8.34%21.57%13.90%13.34%20.56%7.75%9.09%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.93%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

MLPNX and VAFAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPNX has higher volatility (6.76%) compared to VAFAX (5.02%). In terms of maximum drawdown, MLPNX dropped -87.31% vs VAFAX's -48.48%.

MLPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPNX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор