Сравнение MLPNX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPNX имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции VAFAX немного впереди с 13.99%.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и VAFAX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
MLPNX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
MLPNX
VAFAX
Сравнение MLPNX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 2.03 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.31 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и VAFAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и VAFAX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и VAFAX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -48.48% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -19.27% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -38.86% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -38.86% | -44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -15.69% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -8.16% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.14% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 4.22%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 8.31% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 15.69% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 25.39% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 23.03% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 22.23% | +13.75% |