Сравнение MLPIX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPIX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPIX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.55% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.19% соответственно.
MLPIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.17%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPIX и VMVAX
MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
MLPIX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
MLPIX
VMVAX
Сравнение MLPIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPIX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.06 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.86 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.06 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MLPIX и VMVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPIX и VMVAX
Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% | 0.00% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок MLPIX и VMVAX
Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -43.07% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.42% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -19.75% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -43.07% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -4.72% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.41% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.67% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPIX и VMVAX
ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.24% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 8.75% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 16.36% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.09% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.80% | +2.60% |