Сравнение MLPIX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPIX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPIX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | -1.69% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.82% соответственно.
MLPIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.93%
VMFVX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPIX и VMFVX
MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
MLPIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MLPIX
VMFVX
Сравнение MLPIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPIX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MLPIX и VMFVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPIX и VMFVX
Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VMFVX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.48% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MLPIX и VMFVX
Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -45.79% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.52% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -22.46% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -45.79% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -9.66% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -5.52% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.81% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPIX и VMFVX
ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 4.64% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.65% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.12% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 20.51% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.52% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.87% | -0.49% |