Сравнение MLPIX с GTTMX
MLPIX (ProFunds Mid Cap Value Fund) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MLPIX returned 9.05%/yr vs 12.49%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MLPIX charges 1.78%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.
Доходность
Сравнение доходности MLPIX и GTTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPIX показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.49% соответственно.
MLPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 9.05%
GTTMX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам MLPIX и GTTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 9.71% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 10.48% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
Correlation
The correlation between MLPIX and GTTMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between MLPIX and GTTMX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPIX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск
MLPIX
GTTMX
Сравнение MLPIX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPIX | GTTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.88 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.81 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPIX и GTTMX
Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и GTTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPIX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -56.24% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -6.51% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -20.62% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -24.12% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -44.59% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.72% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -10.22% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.96% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPIX и GTTMX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) составляет 3.91%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPIX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.20% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 11.59% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 15.30% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.36% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 20.51% | +0.86% |
Сравнение комиссий MLPIX и GTTMX
MLPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPIX и GTTMX
Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GTTMX в 17.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 17.06% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.43% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPIX and GTTMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTTMX has higher volatility (5.20%) compared to MLPIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, MLPIX dropped -60.11% vs GTTMX's -56.24%.
GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPIX и GTTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор