PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPDX с MLPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPDX с MLPD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPDX (Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both funds - MLPDX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. MLPDX is actively managed, while MLPD is passively managed. Over the past year, MLPDX returned 20.44% vs 15.13% for MLPD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPDX charges 9.02%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.

Доходность

Сравнение доходности MLPDX и MLPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPDX показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у MLPD с доходностью 5.90%.

MLPDX

1 день
0.30%
1 месяц
-6.16%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.30%
1 год
20.44%
3 года*
21.51%
5 лет*
17.94%
10 лет*
9.71%

MLPD

1 день
0.42%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPDX и MLPD

2026 (YTD)20252024
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		16.69%7.69%8.74%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.90%11.77%9.42%

Correlation

The correlation between MLPDX and MLPD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г.

0.73

The correlation between MLPDX and MLPD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPFXMLPDX с HMSFXMLPDX с MLPAXMLPDX с MLPLXMLPDX с TYGMLPDX с EMOMLPDX с NML
Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IYRIMLPD с IBMT

Доходность на риск

MLPDX vs. MLPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPDX c MLPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDXMLPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.99

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.67

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.16

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.05

-1.33

MLPDX vs. MLPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPD равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPDX и MLPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPDX и MLPD

Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки MLPD в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и MLPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDXMLPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-12.90%

-64.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.80%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.11%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-1.12%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.51%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPDX и MLPD

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDXMLPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.38%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

5.53%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

7.65%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

11.35%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

11.35%

+14.41%

Сравнение комиссий MLPDX и MLPD

MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии MLPD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPDX и MLPD

Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности MLPD в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.48%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.86%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%

Часто задаваемые вопросы

MLPDX and MLPD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPDX has higher volatility (4.15%) compared to MLPD (3.38%). In terms of maximum drawdown, MLPDX dropped -77.09% vs MLPD's -12.90%.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPDX и MLPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор