PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с TSMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while TSMY is actively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 92.13% for TSMY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-1.37%
1 месяц
7.48%
С начала года
37.04%
6 месяцев
39.21%
1 год
92.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и TSMY

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%5.13%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		37.04%41.00%8.15%

Correlation

The correlation between MLPD and TSMY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.15

The correlation between MLPD and TSMY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с VYMI
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Доходность на риск

MLPD vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.21

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.86

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.98

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

22.18

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.21

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.56

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MLPD и TSMY

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-31.15%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-15.50%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.37%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-5.51%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.17%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и TSMY

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

9.52%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

22.68%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

28.87%

-21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

33.22%

-21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

33.22%

-21.82%

Сравнение комиссий MLPD и TSMY

MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и TSMY

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что меньше доходности TSMY в 52.19%

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.19%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and TSMY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMY has higher volatility (9.52%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs 15.24% for MLPD. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.

TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 13.44% for MLPD.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.99% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор