PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с SPIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, MLPD returned 15.13% vs 14.96% for SPIN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.

MLPD

1 день
0.42%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и SPIN

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.90%11.77%4.42%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between MLPD and SPIN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.19

The correlation between MLPD and SPIN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и SPIN

Секторы
MLPD
SPIN

Энергетика

100.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

39.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

MLPD
100.0%
SPIN
2.7%

Сырьевые материалы

MLPD

-

SPIN
2.3%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

SPIN
11.9%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

SPIN
8.6%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

SPIN
3.6%

Финансовые услуги

MLPD

-

SPIN
11.3%

Здравоохранение

MLPD

-

SPIN
8.3%

Промышленность

MLPD

-

SPIN
8.1%

Недвижимость

MLPD

-

SPIN
1.5%

Технологии

MLPD

-

SPIN
39.6%

Коммунальные услуги

MLPD

-

SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IYRIMLPD с IBMT
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

MLPD vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.35

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.87

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.53

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

6.26

+3.80

MLPD vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPD и SPIN

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-16.85%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-9.81%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.82%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.27%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.40%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и SPIN

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 3.38%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.22%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

8.77%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

11.16%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

14.43%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

14.43%

-3.08%

Сравнение комиссий MLPD и SPIN

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и SPIN

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности SPIN в 5.78%

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.48%13.45%6.68%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and SPIN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (4.22%) compared to MLPD (3.38%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.13% vs 14.96% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.13% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.48%, compared with 5.78% for SPIN.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.25% for SPIN.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор