PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPD с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, MLPD returned 14.11% vs 15.14% for OMAH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

MLPD

1 день
-0.10%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.80%
1 год
14.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и OMAH

2026 (YTD)2025
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		6.80%13.85%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%

Correlation

The correlation between MLPD and OMAH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.23

The correlation between MLPD and OMAH shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и OMAH

Секторы
MLPD
OMAH

Финансовые услуги

102.5%
37.3%

Энергетика

100.0%
8.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

13.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MLPD
102.5%
OMAH
37.3%

Энергетика

MLPD
100.0%
OMAH
8.8%

Сырьевые материалы

MLPD

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

MLPD

-

OMAH
19.8%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

OMAH
13.2%

Здравоохранение

MLPD

-

OMAH
4.4%

Промышленность

MLPD

-

OMAH
4.9%

Недвижимость

MLPD

-

OMAH

-

Технологии

MLPD

-

OMAH
11.6%

Коммунальные услуги

MLPD

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IBMTMLPD с IYRI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

MLPD vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.61

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.06

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

11.94

-2.68

MLPD vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPD и OMAH

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-11.83%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-3.00%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.24%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.27%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и OMAH

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.15%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.80%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

5.72%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

8.18%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

12.88%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

12.88%

-1.66%

Сравнение комиссий MLPD и OMAH

MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и OMAH

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.37%13.45%6.68%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and OMAH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (2.80%) compared to MLPD (2.15%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs 14.11% for MLPD. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs 14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 13.37% for MLPD.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор