PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с OMAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 11.44% for OMAH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 4.56%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.70%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.00%
1 год
11.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и OMAH

2026 (YTD)2025
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%13.72%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		4.56%6.74%

Correlation

The correlation between MLPD and OMAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.28

The correlation between MLPD and OMAH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и OMAH

Секторы
MLPD
OMAH

Энергетика

100.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

16.2%

Финансовые услуги

-

38.9%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MLPD
100.0%
OMAH
10.5%

Сырьевые материалы

MLPD

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

MLPD

-

OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

OMAH
16.2%

Финансовые услуги

MLPD

-

OMAH
38.9%

Здравоохранение

MLPD

-

OMAH
7.0%

Промышленность

MLPD

-

OMAH

-

Недвижимость

MLPD

-

OMAH

-

Технологии

MLPD

-

OMAH
13.6%

Коммунальные услуги

MLPD

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

MLPD vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.43

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.02

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.82

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

9.48

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.70

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MLPD и OMAH

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-11.83%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-3.00%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.65%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.26%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и OMAH

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.93%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.49%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

8.05%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

13.21%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

13.21%

-1.81%

Сравнение комиссий MLPD и OMAH

MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и OMAH

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что меньше доходности OMAH в 15.44%

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.44%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and OMAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 11.44% for OMAH. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 13.44% for MLPD.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.95% for OMAH.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор