PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. MLPD.L is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, MLPD.L returned 15.70% vs 23.89% for EIPI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и EIPI

2026 (YTD)20252024
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%9.49%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between MLPD.L and EIPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MLPD.L и EIPI

Секторы
MLPD.L
EIPI

Энергетика

96.7%
62.8%

Коммунальные услуги

3.2%
31.0%

Промышленность

0.2%
5.5%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPD.L
96.7%
EIPI
62.8%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
EIPI
31.0%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
EIPI
5.5%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

EIPI
0.7%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

EIPI

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

EIPI

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

EIPI

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

EIPI

-

Здравоохранение

MLPD.L

-

EIPI

-

Недвижимость

MLPD.L

-

EIPI

-

Технологии

MLPD.L

-

EIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYNEIPI с BALT

Доходность на риск

MLPD.L vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.69

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

6.00

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

18.08

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.55

-1.40

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и EIPI

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-12.33%

-69.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-4.00%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.78%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-1.67%

-26.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.32%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и EIPI

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.71%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.26%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

9.58%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

13.08%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

13.08%

+15.27%

Сравнение комиссий MLPD.L и EIPI

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и EIPI

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and EIPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 1.11% for EIPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор