PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.22%/yr vs 10.69%/yr for SIL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 6.22% против 10.69% соответственно.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between MLPA and SIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.22

The correlation between MLPA and SIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и SIL

Секторы
MLPA
SIL

Энергетика

96.9%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPA
96.9%
SIL

-

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
SIL

-

Сырьевые материалы

MLPA

-

SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

SIL
0.2%

Финансовые услуги

MLPA

-

SIL

-

Здравоохранение

MLPA

-

SIL

-

Промышленность

MLPA

-

SIL

-

Недвижимость

MLPA

-

SIL

-

Технологии

MLPA

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

MLPA vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPASILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.17

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.79

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

7.14

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPASILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MLPA и SIL

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPASILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-82.99%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-32.91%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-32.91%

+18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-55.08%

+36.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-63.04%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-25.87%

+22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-51.45%

+31.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

12.82%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и SIL

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.50%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPASILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

17.66%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

41.57%

-33.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

50.01%

-38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

39.21%

-21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

39.60%

-12.13%

Сравнение комиссий MLPA и SIL

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и SIL

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and SIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.69% vs 6.22% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.69% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

MLPA has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 1.13% for SIL.

MLPA is categorized as MLPs, while SIL is Silver. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор