PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с AMPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с AMPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Amplitude, Inc. (AMPL).

MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPA и AMPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Amplitude, Inc. (AMPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPA и AMPL

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPA
Global X MLP ETF		12.65%5.73%20.35%15.93%27.03%1.01%
AMPL
Amplitude, Inc.		-41.36%9.76%-17.06%5.30%-77.18%-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у AMPL с доходностью -41.36%.

MLPA

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
7.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.47%
10 лет*
8.07%

AMPL

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-41.36%
6 месяцев
-32.30%
1 год
-34.27%
3 года*
-18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Amplitude, Inc.

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с RDOG
Часто сравнивают с AMPL:
AMPL с XLEAMPL с SCHDAMPL с ARKKAMPL с QTUMAMPL с VOOAMPL с IGVAMPL с UPST

Доходность на риск

MLPA vs. AMPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMPL
Ранг доходности на риск AMPL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c AMPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Amplitude, Inc. (AMPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAAMPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.62

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.68

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.63

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

-1.40

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. AMPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AMPL равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и AMPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAAMPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.62

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.58

+0.74

Корреляция

Корреляция между MLPA и AMPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и AMPL

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как AMPL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.20%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
AMPL
Amplitude, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и AMPL

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки AMPL в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMPL.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAAMPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-92.68%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-53.27%

+39.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-91.99%

+88.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-80.86%

+60.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

23.89%

-18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и AMPL

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Amplitude, Inc. (AMPL) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAAMPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

12.48%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

38.39%

-30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

55.92%

-39.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

64.03%

-45.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

64.03%

-36.39%