PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с AMPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с AMPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while AMPL (Amplitude, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MLPA returned 16.94%/yr vs -14.43%/yr for AMPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и AMPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Amplitude, Inc. (AMPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у AMPL с доходностью -42.49%.

MLPA

1 день
1.78%
1 месяц
-4.45%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.04%
1 год
15.23%
3 года*
16.94%
5 лет*
14.82%
10 лет*
6.04%

AMPL

1 день
3.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-42.49%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-43.61%
3 года*
-14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и AMPL

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPA
Global X MLP ETF		14.27%5.73%20.35%15.93%27.03%-0.01%
AMPL
Amplitude, Inc.		-42.49%9.76%-17.06%5.30%-77.18%5.88%

Correlation

The correlation between MLPA and AMPL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.21

The correlation between MLPA and AMPL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Amplitude, Inc.

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с MLPD.LMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с AMPL:
AMPL с XLEAMPL с SCHDAMPL с ARKKAMPL с VOOAMPL с QTUMAMPL с SPYAMPL с IGV

Доходность на риск

MLPA vs. AMPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMPL
Ранг доходности на риск AMPL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c AMPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Amplitude, Inc. (AMPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPAAMPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.73

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.88

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.76

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-1.33

+6.50

MLPA vs. AMPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AMPL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и AMPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPA и AMPL

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки AMPL в -93.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAAMPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-93.38%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-57.79%

+49.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-61.15%

+46.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-92.15%

+86.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-81.31%

+61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

32.71%

-29.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и AMPL

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.66%, в то время как у Amplitude, Inc. (AMPL) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAAMPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

21.54%

-16.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

51.78%

-43.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

60.17%

-48.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

65.18%

-47.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

65.18%

-37.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и AMPL

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как AMPL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPL
Amplitude, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.39%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and AMPL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPL has higher volatility (21.54%) compared to MLPA (4.66%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs AMPL's -93.38%.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и AMPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор