PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с AMPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с AMPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while AMPL (Amplitude, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MLPA returned 17.12%/yr vs -6.27%/yr for AMPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и AMPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Amplitude, Inc. (AMPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у AMPL с доходностью -29.97%.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

AMPL

1 день
-2.76%
1 месяц
0.87%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-23.78%
1 год
-36.69%
3 года*
-6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и AMPL

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%1.01%
AMPL
Amplitude, Inc.		-29.97%9.76%-17.06%5.30%-77.18%-3.39%

Correlation

The correlation between MLPA and AMPL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.21

The correlation between MLPA and AMPL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Amplitude, Inc.

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с AMPL:
AMPL с XLEAMPL с SCHDAMPL с ARKKAMPL с VOOAMPL с QTUMAMPL с SPYAMPL с IGV

Доходность на риск

MLPA vs. AMPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMPL
Ранг доходности на риск AMPL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c AMPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Amplitude, Inc. (AMPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAAMPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.61

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.62

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.64

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

-1.19

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. AMPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AMPL равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и AMPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAAMPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.61

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.52

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MLPA и AMPL

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки AMPL в -93.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAAMPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-93.38%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-57.79%

+49.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-61.15%

+46.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-90.44%

+86.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-81.26%

+60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

30.89%

-28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и AMPL

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.50%, в то время как у Amplitude, Inc. (AMPL) волатильность равна 33.53%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAAMPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

33.53%

-29.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

51.85%

-43.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

60.55%

-48.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

65.27%

-47.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

65.27%

-37.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и AMPL

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, тогда как AMPL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPL
Amplitude, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and AMPL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPL has higher volatility (33.53%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs AMPL's -93.38%.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и AMPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор