Сравнение MLNIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MLNIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLNIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | -9.43% | 17.59% | 32.90% | 18.42% | -22.28% | 17.75% | 23.52% | 33.11% | -14.62% | 21.09% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 30.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MLNIX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.
MLNIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLNIX и PRNHX
MLNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MLNIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MLNIX
PRNHX
Сравнение MLNIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLNIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.99 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 3.66 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLNIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MLNIX и PRNHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLNIX и PRNHX
Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | 2.07% | 1.88% | 0.20% | 0.79% | 0.30% | 3.80% | 0.00% | 1.11% | 0.72% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MLNIX и PRNHX
Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLNIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -70.96% | +36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -13.70% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -48.37% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -23.90% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -18.39% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.71% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLNIX и PRNHX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) составляет 7.41%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLNIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.16% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 15.10% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 24.21% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 24.47% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.71% | -2.46% |