PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLN с TAXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLN с TAXM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLN (VanEck Long Muni ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both Municipal Bonds funds. MLN is passively managed, while TAXM is actively managed. Over the past year, MLN returned 9.33% vs 6.62% for TAXM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLN charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.

Доходность

Сравнение доходности MLN и TAXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у TAXM с доходностью 1.18%.

MLN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.58%
1 год
9.33%
3 года*
3.46%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
1.49%

TAXM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLN и TAXM

2026 (YTD)2025
MLN
VanEck Long Muni ETF		1.92%3.73%
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		1.18%3.71%

Correlation

The correlation between MLN and TAXM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.73

The correlation between MLN and TAXM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long Muni ETF

BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents

Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с HYMUMLN с LKORMLN с VCLTMLN с TLTMLN с EMNTMLN с BLV
Часто сравнивают с TAXM:
TAXM с ZMUNTAXM с DBETAXM с BCITAXM с BILTAXM с OVMTAXM с DBCTAXM с COMB

Доходность на риск

MLN vs. TAXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TAXM
Ранг доходности на риск TAXM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLN c TAXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNTAXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.49

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.67

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.46

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

8.62

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLN vs. TAXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXM равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и TAXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNTAXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.14

-0.82

Просадки

Сравнение просадок MLN и TAXM

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и TAXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLNTAXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-3.10%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.70%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-0.80%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.71%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и TAXM

VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLNTAXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.94%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

2.04%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

2.67%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

3.56%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

3.56%

+5.32%

Сравнение комиссий MLN и TAXM

MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TAXM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и TAXM

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности TAXM в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.71%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		3.29%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLN and TAXM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLN has higher volatility (1.56%) compared to TAXM (0.94%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs TAXM's -3.10%.

On 1-year performance, MLN leads with 9.33% vs 6.62% for TAXM. On fees, MLN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLN has performed better with a 9.33% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.

MLN has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.29% for TAXM.

They also come from different issuers: VanEck and BondBloxx. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.35% for TAXM.

TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLN и TAXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор