PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLLIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLLIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MLLIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLLIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		-1.02%9.32%5.62%9.12%-11.99%6.63%10.06%13.91%-2.37%8.24%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 15.44% соответственно.

MLLIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.55%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.78%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с LTFIXMLLIX с LTRIXMLLIX с MFEKXMLLIX с MIGFXMLLIX с FFGZXMLLIX с FIKFX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MLLIX и MFEIX

MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund

Доходность на риск

MLLIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLLIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLLIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.30

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.59

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.22

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

0.74

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLLIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLLIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLLIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLLIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.30

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Корреляция

Корреляция между MLLIX и MFEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLLIX и MFEIX

Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		5.75%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MLLIX и MFEIX

Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLLIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-72.24%

+54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-17.30%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-36.11%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

-36.11%

+20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-17.30%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-23.85%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

5.06%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MLLIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLLIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.58%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

12.05%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

21.56%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

21.87%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

21.16%

-15.49%