Сравнение MLFIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -0.48% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 12.47% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
MLFIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.94%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и PADLX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
MLFIX
PADLX
Сравнение MLFIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.46 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.78 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и PADLX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.82% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и PADLX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -18.87% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -4.65% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -18.87% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.93% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.95% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.06% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и PADLX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.05% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 3.27% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 5.82% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 6.63% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 7.56% | +6.37% |