Сравнение MLFIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции MLFIX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.91% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и LTIUX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
MLFIX
LTIUX
Сравнение MLFIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.81 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и LTIUX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и LTIUX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -49.65% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.44% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -24.23% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -28.12% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.60% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -6.76% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.80% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и LTIUX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 3.51%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.44% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 6.70% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 11.29% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 11.83% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 12.47% | +1.45% |