PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLFIX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLFIX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MLFIX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLFIX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		-2.51%15.08%12.35%16.29%-15.32%18.94%13.13%7.96%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

MLFIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.96%
1 год
12.20%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.72%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с MLFIX:
MLFIX с SCHBMLFIX с SPYMLFIX с FFGZXMLFIX с FIKFXMLFIX с MDIJXMLFIX с MEIIXMLFIX с PDDDX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий MLFIX и FRHMX

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund

Доходность на риск

MLFIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLFIX
Ранг доходности на риск MLFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLFIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLFIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLFIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLFIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLFIXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.61

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.24

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.15

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.71

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLFIX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLFIXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между MLFIX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLFIX и FRHMX

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		7.99%7.79%5.41%3.58%6.61%8.92%3.07%5.79%6.06%3.56%6.91%2.20%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLFIX и FRHMX

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLFIXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-15.96%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-3.42%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-15.96%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-3.16%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.58%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.85%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MLFIX и FRHMX

MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLFIXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.96%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.86%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

4.59%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

5.22%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

5.14%

+8.78%