Сравнение MLFIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MLFIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.72% против 3.65% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и FRAMX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
MLFIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
MLFIX
FRAMX
Сравнение MLFIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.09 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.00 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.06 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и FRAMX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и FRAMX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -33.94% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -3.45% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -16.31% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -16.31% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -3.20% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.87% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.86% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и FRAMX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.96% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.86% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 4.59% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 5.21% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 4.47% | +9.45% |