Сравнение MLDR с XHLF
MLDR (Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, MLDR returned 2.54% vs 3.81% for XHLF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MLDR charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности MLDR и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.82%.
MLDR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам MLDR и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | -0.72% | 7.20% | -3.31% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.82% | 4.21% | 1.39% |
Correlation
The correlation between MLDR and XHLF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLDR vs. XHLF — Ранг доходности на риск
MLDR
XHLF
Сравнение MLDR c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLDR | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -42.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 10.65 | -9.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 96.04 | -95.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 633.62 | -631.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLDR и XHLF
Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLDR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -0.11% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -0.04% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.01% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.01% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLDR и XHLF
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLDR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.09% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.22% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 0.32% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 0.42% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 0.42% | +3.73% |
Сравнение комиссий MLDR и XHLF
MLDR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLDR и XHLF
Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью XHLF в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 3.81% | 3.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MLDR and XHLF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLDR has higher volatility (1.08%) compared to XHLF (0.09%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs XHLF's -0.11%.
On 1-year performance, XHLF leads with 3.81% vs 2.54% for MLDR. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHLF has performed better with a 3.81% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for MLDR.
MLDR and XHLF have nearly identical dividend yields, around 3.81%.
They also come from different issuers: Global X and BondBloxx. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (11.89 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLDR и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор