Сравнение MLDR с SHLD
MLDR (Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MLDR is a Government Bonds fund managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, MLDR returned 2.54% vs -2.37% for SHLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MLDR charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности MLDR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.05%.
MLDR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
SHLD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -22.70%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.29%
Сравнение доходности по годам MLDR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | -0.72% | 7.20% | -3.31% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.05% | 74.16% | 3.09% |
Correlation
The correlation between MLDR and SHLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLDR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MLDR
SHLD
Сравнение MLDR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLDR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.09 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -0.23 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLDR и SHLD
Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLDR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -25.40% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -25.40% | +22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -22.81% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.95% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 10.49% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLDR и SHLD
Текущая волатильность для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) составляет 1.08%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что MLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLDR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 8.21% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 19.76% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 25.13% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 21.51% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 21.51% | -17.36% |
Сравнение комиссий MLDR и SHLD
MLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLDR и SHLD
Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 3.81% | 3.57% | 1.11% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MLDR and SHLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.21%) compared to MLDR (1.08%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, MLDR leads with 2.54% vs -2.37% for SHLD. On fees, MLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MLDR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLDR has performed better with a 2.54% return vs -2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
MLDR has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.71% for SHLD.
MLDR is categorized as Government Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.50% for SHLD.
MLDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLDR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор