PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLDR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLDR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.22%.


MLDR

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
-0.72%
1 год
2.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
1.55%

QYLD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
5.96%
С начала года
7.22%
1 год
19.97%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.90%
10 лет*
9.59%
Всё время*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLDR и QYLD


2026 (YTD)20252024
MLDR
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
-0.72%7.20%-3.31%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
7.22%9.28%9.78%

Correlation

The correlation between MLDR and QYLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

MLDR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLDR
Ранг доходности на риск MLDR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLDR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLDR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLDR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLDR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLDR: 2323
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLDR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLDRQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.04

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

19.75

-17.79

MLDR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLDR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLDR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLDR и QYLD

Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLDRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-24.75%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-4.97%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-3.37%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.81%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.01%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MLDR и QYLD

Текущая волатильность для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) составляет 1.08%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что MLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLDRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.86%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

9.67%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

10.83%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

14.98%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

15.60%

-11.45%

Сравнение комиссий MLDR и QYLD

MLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLDR и QYLD

Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности QYLD в 12.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLDR
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
3.81%3.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
12.88%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


MLDR and QYLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.86%) compared to MLDR (1.08%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 19.97% vs 2.54% for MLDR. On fees, MLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MLDR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 19.97% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 12.88%, compared with 3.81% for MLDR.

MLDR is categorized as Government Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLDR и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор