Сравнение MLB1.DE с AMZN
MLB1.DE (Mercadolibre Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, MLB1.DE returned 5.41%/yr vs 10.13%/yr for AMZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLB1.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLB1.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLB1.DE показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.68%.
MLB1.DE
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -21.91%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам MLB1.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB1.DE Mercadolibre Inc | -16.73% | 3.71% | 15.31% | 79.29% | -31.60% | -15.15% | 158.60% | 7.55% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.68% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 2.94% |
Correlation
The correlation between MLB1.DE and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLB1.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MLB1.DE
AMZN
Сравнение MLB1.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercadolibre Inc (MLB1.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLB1.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.73 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 1.78 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLB1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.58 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MLB1.DE и AMZN
Максимальная просадка MLB1.DE за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLB1.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLB1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -60.20% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -24.04% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -37.68% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -52.70% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.58% | -9.19% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -12.38% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 9.86% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLB1.DE и AMZN
Mercadolibre Inc (MLB1.DE) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что MLB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLB1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 7.14% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 19.96% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 30.49% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 35.35% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 32.74% | +15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLB1.DE и AMZN
Ни MLB1.DE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLB1.DE и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercadolibre Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLB1.DE and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLB1.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор