Сравнение MLB1.DE с AMZN
MLB1.DE (Mercadolibre Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, MLB1.DE returned 4.45%/yr vs 7.58%/yr for AMZN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLB1.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLB1.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLB1.DE показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 11.45%.
MLB1.DE
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 13.63%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.43%
AMZN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 20.50%
- Всё время*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам MLB1.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB1.DE Mercadolibre Inc | -5.87% | 4.47% | 14.46% | 79.29% | -31.60% | -15.15% | 158.60% | 9.00% |
AMZN Amazon.com, Inc | 11.45% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 3.62% |
Correlation
The correlation between MLB1.DE and AMZN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLB1.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MLB1.DE
AMZN
Сравнение MLB1.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercadolibre Inc (MLB1.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLB1.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.52 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.21 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLB1.DE и AMZN
Максимальная просадка MLB1.DE за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLB1.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLB1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -60.20% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -24.04% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -37.68% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -52.70% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -6.88% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -12.45% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 10.43% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLB1.DE и AMZN
Mercadolibre Inc (MLB1.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 9.12% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLB1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 8.95% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 21.02% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.45% | 31.17% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 35.47% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 32.87% | +15.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLB1.DE и AMZN
Ни MLB1.DE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLB1.DE и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercadolibre Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLB1.DE and AMZN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLB1.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор