Сравнение MLB1.DE с VUAA.L
MLB1.DE (Mercadolibre Inc) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLB1.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLB1.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLB1.DE показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 11.28%.
MLB1.DE
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -21.91%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLB1.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLB1.DE Mercadolibre Inc | -16.73% | -21.26% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.28% | 12.15% |
Correlation
The correlation between MLB1.DE and VUAA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLB1.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
MLB1.DE
VUAA.L
Сравнение MLB1.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercadolibre Inc (MLB1.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLB1.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLB1.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.00 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок MLB1.DE и VUAA.L
Максимальная просадка MLB1.DE за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLB1.DE и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLB1.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -7.08% | -56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.58% | -0.67% | -37.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -1.45% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 2.07% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLB1.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLB1.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 12.45% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 12.45% | +33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 12.45% | +35.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLB1.DE и VUAA.L
Ни MLB1.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MLB1.DE and VUAA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLB1.DE и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор