PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLB1.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLB1.DE с SPY

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercadolibre Inc (MLB1.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLB1.DE или SPY.

Корреляция

Корреляция между MLB1.DE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MLB1.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercadolibre Inc (MLB1.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.65%
11.68%
MLB1.DE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLB1.DE:

0.56

SPY:

1.72

Коэф-т Сортино

MLB1.DE:

0.99

SPY:

2.33

Коэф-т Омега

MLB1.DE:

1.14

SPY:

1.32

Коэф-т Кальмара

MLB1.DE:

0.85

SPY:

2.61

Коэф-т Мартина

MLB1.DE:

2.11

SPY:

10.82

Индекс Язвы

MLB1.DE:

9.96%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

MLB1.DE:

37.74%

SPY:

12.75%

Макс. просадка

MLB1.DE:

-63.94%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MLB1.DE:

-3.43%

SPY:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, MLB1.DE показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.95%.

MLB1.DE

С начала года

17.16%

1 месяц

13.60%

6 месяцев

12.26%

1 год

21.18%

5 лет

23.55%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

2.95%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

11.68%

1 год

23.68%

5 лет

14.09%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLB1.DE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLB1.DE
Ранг риск-скорректированной доходности MLB1.DE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLB1.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLB1.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLB1.DE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLB1.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLB1.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLB1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercadolibre Inc (MLB1.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLB1.DE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.431.82
Коэффициент Сортино MLB1.DE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.842.46
Коэффициент Омега MLB1.DE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.34
Коэффициент Кальмара MLB1.DE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.502.73
Коэффициент Мартина MLB1.DE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.5111.27
MLB1.DE
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MLB1.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLB1.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.43
1.82
MLB1.DE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLB1.DE и SPY

MLB1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLB1.DE
Mercadolibre Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MLB1.DE и SPY

Максимальная просадка MLB1.DE за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLB1.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.59%
-1.05%
MLB1.DE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MLB1.DE и SPY

Mercadolibre Inc (MLB1.DE) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MLB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.07%
3.45%
MLB1.DE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab