PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAIX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

MLAIX - это активно управляемый фонд от NYLI. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLAIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		-12.23%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MLAIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.31% соответственно.

MLAIX

1 день
3.82%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-12.49%
1 год
8.66%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.27%
10 лет*
15.33%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с ACIHXMLAIX с ADXMLAIX с AMRGXMLAIX с BBLIXMLAIX с BLUEXMLAIX с BPTRX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий MLAIX и VTMGX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MLAIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAIXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.79

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.35

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.44

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

9.56

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.79

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между MLAIX и VTMGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и VTMGX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		21.32%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и VTMGX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLAIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-60.58%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-11.67%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-29.71%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-35.68%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-9.01%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-14.74%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.97%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и VTMGX

Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) составляет 7.15%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLAIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.83%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.28%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.68%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

15.65%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

16.45%

+7.38%