Сравнение MLAIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MLAIX - это активно управляемый фонд от NYLI. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAIX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I | -12.23% | 14.60% | 29.26% | 43.32% | -31.27% | 25.21% | 37.37% | 33.47% | 4.06% | 32.39% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAIX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MLAIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.71% соответственно.
MLAIX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 15.33%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLAIX и PROVX
MLAIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MLAIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MLAIX
PROVX
Сравнение MLAIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 3.81 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLAIX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAIX и PROVX
Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAIX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I | 21.32% | 18.71% | 18.18% | 8.86% | 12.91% | 23.19% | 4.85% | 10.44% | 21.60% | 16.10% | 12.42% | 12.96% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MLAIX и PROVX
Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -57.65% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -12.54% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -27.48% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -27.48% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -10.07% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -13.23% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 3.29% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAIX и PROVX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.20% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 8.81% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 14.60% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 15.59% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 16.12% | +7.71% |