PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

MLAIX - это активно управляемый фонд от NYLI. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLAIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		-12.23%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLAIX имеют среднегодовую доходность 15.33%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.

MLAIX

1 день
3.82%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-12.49%
1 год
8.66%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.27%
10 лет*
15.33%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с ADXMLAIX с BBLIXMLAIX с BLUEXMLAIX с FCGSXMLAIX с FSPGXMLAIX с PROVX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий MLAIX и MRFOX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Доходность на риск

MLAIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.33

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.57

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.68

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

1.75

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.06

-0.52

Корреляция

Корреляция между MLAIX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и MRFOX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		21.32%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и MRFOX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLAIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-29.10%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-7.09%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-12.98%

-26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-29.10%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-5.32%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-2.37%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.77%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и MRFOX

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLAIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.04%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

7.08%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

11.83%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

12.04%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

14.29%

+9.54%