Сравнение MLAAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLAAX имеют среднегодовую доходность 15.03%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLAAX и MRFOX
MLAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MLAAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MLAAX
MRFOX
Сравнение MLAAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.75 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.06 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MLAAX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и MRFOX
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и MRFOX
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -29.10% | -53.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -7.09% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -12.98% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -29.10% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -5.32% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -2.37% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.77% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и MRFOX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.04% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.08% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 11.83% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 12.04% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 14.29% | +11.37% |