Сравнение MLAAX с FTCHX
MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) and FTCHX (Invesco Technology Fund) are both mutual funds - MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while FTCHX is a Technology Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLAAX returned 16.99%/yr vs 20.63%/yr for FTCHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MLAAX charges 0.93%/yr vs 0.91%/yr for FTCHX.
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и FTCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у FTCHX с доходностью 44.34%. За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 16.99% против 20.63% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 16.99%
FTCHX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 44.34%
- 6 месяцев
- 43.28%
- 1 год
- 74.89%
- 3 года*
- 39.14%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение доходности по годам MLAAX и FTCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 5.46% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 44.34% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
Correlation
The correlation between MLAAX and FTCHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.90 |
The correlation between MLAAX and FTCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLAAX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск
MLAAX
FTCHX
Сравнение MLAAX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | FTCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.39 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 19.53 | -17.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.80 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и FTCHX
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и FTCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLAAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -87.78% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -14.29% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.43% | -30.38% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -47.89% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -47.89% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.83% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -36.41% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 3.93% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и FTCHX
Текущая волатильность для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) составляет 3.77%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLAAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.98% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 22.05% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 27.49% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 28.80% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 26.38% | -0.68% |
Сравнение комиссий MLAAX и FTCHX
MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и FTCHX
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности FTCHX в 18.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 18.40% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 23.11% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Часто задаваемые вопросы
MLAAX and FTCHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCHX has higher volatility (8.98%) compared to MLAAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs FTCHX's -87.78%.
FTCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLAAX и FTCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор