PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%26.43%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с FENI
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий MKVIX и PZRIX

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

MKVIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.67

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.39

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.09

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

14.29

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Корреляция

Корреляция между MKVIX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и PZRIX

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и PZRIX

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-43.53%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.68%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-30.85%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-5.20%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.00%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.45%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и PZRIX

MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.45%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.92%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.17%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.85%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.02%

-1.57%