Сравнение MKTW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketWise, Inc. (MKTW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MKTW и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKTW и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKTW MarketWise, Inc. | 28.90% | 50.38% | -78.27% | 75.79% | -77.72% | -24.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MKTW показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
MKTW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 41.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- -12.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTW vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MKTW
SCHG
Сравнение MKTW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketWise, Inc. (MKTW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTW | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.76 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.24 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.09 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.71 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.76 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.79 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между MKTW и SCHG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTW и SCHG
Дивидендная доходность MKTW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTW MarketWise, Inc. | 8.26% | 12.65% | 7.05% | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MKTW и SCHG
Максимальная просадка MKTW за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTW и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKTW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -34.59% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -16.41% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.74% | -12.51% | -79.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -5.22% | -77.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 4.84% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTW и SCHG
MarketWise, Inc. (MKTW) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MKTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKTW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 6.77% | +16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.90% | 12.54% | +25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.79% | 22.45% | +41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.32% | 22.31% | +56.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.32% | 21.51% | +56.81% |